PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTWO с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QTWO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
195.34%
QTWO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.15% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.46
QTWO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QTWO и ^GSPC

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-10.02%
QTWO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
14.23%
QTWO
^GSPC